A Forex Cyborg legjobban teljesítő devizapárjainak újragondolása

Nagyon lelkes vagyok, mert végre egy olyan robotra leltem a Forex Cyborgban, ami képes lehet segíteni a céljaim elérésében. A titok a részletekben rejlik, amibe most bele fogok bonyolódni. Előre bocsátom, hogy hosszú lesz.

A tuningolás egyik trükkje, amiről pár hete írtam, a kereskedési napok megválasztása a statisztikák alapján. Emiatt a Forex Cyborg esetében kizárásra került a keddi nap.

A másik, a sikeres devizapárok kiválasztása. Sajnos előre nem tudjuk eldönteni, melyik párok lesznek a jövőben a legjobbak, csak arra tudunk hagyatkozni, hogy az elmúlt időszakban melyik hogyan teljesített. Így aztán előfordulhat, hogy amit jónak láttunk a korábbi teljesítménye alapján, az a jövőben nem lesz jó. De sajnos ez visszafelé is igaz lehet. Amit nem tettünk be a jobbak közé, mert az első vizsgálatkor volt egy botlása, az utána lehet, hogy bőven pluszt termel. De ez a ritkább. Ennek folyamatos vizsgálata érdekében jó, ha futtatunk mindig egy demószámlát az összes devizapáron és minden napon, hogy a későbbi vizsgálódáshoz legyen adatunk.

Elmúlt egy éve már, hogy az utolsó nagy válogatást megcsináltam a Forex Cyborg devizapárjai között. Itt volt az ideje az újabbnak. A jó hír az, hogy érdemes volt, a rossz az, hogy utólag már látom, mennyi pénzt vesztettem azzal, hogy nem tudtam előre, melyik párok lesznek a jók. Bízom benne, hogy a mostani válogatás eredménye a jövőben is még jó eredményeket hozhat.

Többféleképpen válogathatunk a devizapárok között. A legegyszerűbb, hogy megnézzük melyik devizapárok kereskedtek negatív vagy egészen minimális eredménnyel és azokat kivesszük a kereskedésből. Hozzácsapjuk azt az infót is, hogy keddenként, vagy más napokon érdemes lekapcsolni a robotot. Természetesen ezen eredmények egy adott bróker, adott típusú számlájára lesznek jellemzőek. Minél hosszabb tesztidőszakunk van, annál pontosabb eredményt kapunk. Igaz, hogy ez a múltra vonatkozik, de ha azt látjuk, hogy 1-2 év távlatában jó, akkor nagy az esély, hogy még a közeljövőben is jó lesz. Ez alapján mindenki ki tudja magának választani a sikeres devizapárokat.

Szerencsére több mint 1,5 éves számlák is a rendelkezésemre állnak a válogatáshoz.

(Think Markets demószámlám, IC Markets demószámlám és a fejlesztő éles FxPig számlája.)

A myfxbookon, vagy az FxBlue-n is meg tudjuk nézni, melyik devizapárok voltak sikeresek ebben az időszakban. Mivel nekem az éles számláim az IC Marketsnél futnak, ezért azt néztem meg. Ott ezek voltak legjobban teljesítő párok:

AUDCHF,CADCHF,CHFJPY,EURAUD,EURCAD,EURCHF,EURJPY, EURUSD,GBPAUD,GBPCAD,GBPCHF,GBPUSD,USDCHF,USDJPY

( A Think Markets demószámlán kicsit más párok jöttek ki: AUDCAD,CHFJPY,EURAUD,EURCAD,EURCHF,EURGBP,EURJPY,EURUSD,GBPAUD,GBPCAD,GBPCHF,USDCHF,USDJPY)

Ha csak ezeken kereskedtem volna, akkor a következők lettek volna az eredmények a keddi nap kizárásával. Ez jelentősen jobb, mint az összes páron, minden nap futó verzió eredménye. Nem csak az eredménygrafikon egyenesebb, hanem a legnagyobb visszaesés is jóval kisebb:

Összehasonlításul itt az eredeti számla eredménye:

Ez volt az egyik, legegyszerűbb válogatás. Ez azonban brókerszámlafüggő eredményt ad.

A másik, amikor több számla devizapárjainak eredményét hasonlítjuk össze. Itt már kiesnek azok a párok, amik az egyik helyen jók voltak, de másik számlán nem voltak jók. Így egy olyan csoportot kapunk, aminek összességében kisebb az eredménye, mint az összes pozitív páras verziónak, de mivel nincsenek a szélsőségek közöttük, ezért talán egyenletesebb lesz az eredménygörbe.

A fenti párokat használva, a most futó többrobotos számlámon is elég jelentősen eltérne az eredmény és az eredménygrafikonok kinézete. Eddigi eredmények:

Ha csak az összes jó páron futtattam volna és a keddi napot kizárom, akkor pedig megközelítőleg ez lett volna az eredmény (persze amin eddig nem futtattam élesben, azok nem tudják javítani az eredményt, de nélkülük is jobbnak látszik):

Már kinézetre is elég jelentős a különbség.

Azt hiszem ezek az eredmények magukért beszélnek. A robot egy kereskedési páron 4,5 %-os kockázattal fut. Ehhez képest a 7% körüli drawdown nagyon jó szám. Láthatjuk, hogy különösebb kockázat nélkül emelhetjük az egy párra jutó kockázatot akár 10%-ra is. Még akkor sem kockáztatjuk a számlát. Persze ehhez muszáj a magasabb, legalább 1:400-as tőkeáttételes számlát használni.