WallStreet Asia, aminél a stratégia teszter nem tud pontos lenni

Említettem, hogy nem sokat használom a stratégia tesztert, mert nem minden esetben tud segíteni. Erre egy példa a WallStreet Asia robot lehetne, de végül is mégis segített.

Sokat törtem a fejem, hogy az indulás hónapjában született eredmény miért nem ismétlődik meg többször. De igazából nem néztem utána, csak most tűnt fel, hogy a robot szeretne kötni, csak a beépített spread szűrő nem engedi. Ez egy érdekes példa arra, miért van nála ilyen nagy különbség a stratégia teszter és a demóeredmények között. A múltbeli adatok, még a legjobb forrásból beszerzettek is, nem tartalmazzák az adott pillanatban fennálló spreadet. A teszteren való futtatáskor nekünk kell beállítani egy fix spreadet, ami nyilván nem ugyanaz, mint ami a valós időben volt.

Így az Asia grides robotja a teszteren, minden egyes alkalmat le tudott kereskedni, azokat is, amelyeket valós időben a spam szűrő megakadályozott volna.

Mi ebből a tanulság?

A spread szűrőt azért használja a WallStreet Asia robot, mert minél magasabb a spread, annál kisebb az esélye, hogy a belépési stratégiája jól működjön. De mivel az Asia ki lett egészítve egy grides rendszerrel, ezért az új verzió képes a rossz belépési pontokban nyitott kötéseket is a legtöbb esetben sikerrel zárni. Ezt mutatja a statégia teszteren készült eredmény is. Tehát bátran megemelhetem a spred szűrőjében beállított értéket, mert a múltbeli eredmények alapján eredményes lesz akkor is az Asia grid. Ezért a két demószámlám közül az egyiken az ajánlott érték másfélszeresére emeltem az értékeket.

Kíváncsian várom, hogy beválik-e a módosítás.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close