WallStreet Asia, aminél a stratégia teszter nem tud pontos lenni

Említettem, hogy nem sokat használom a stratégia tesztert, mert nem minden esetben tud segíteni. Erre egy példa a WallStreet Asia robot lehetne, de végül is mégis segített.

Sokat törtem a fejem, hogy az indulás hónapjában született eredmény miért nem ismétlődik meg többször. De igazából nem néztem utána, csak most tűnt fel, hogy a robot szeretne kötni, csak a beépített spread szűrő nem engedi. Ez egy érdekes példa arra, miért van nála ilyen nagy különbség a stratégia teszter és a demóeredmények között. A múltbeli adatok, még a legjobb forrásból beszerzettek is, nem tartalmazzák az adott pillanatban fennálló spreadet. A teszteren való futtatáskor nekünk kell beállítani egy fix spreadet, ami nyilván nem ugyanaz, mint ami a valós időben volt.

Így az Asia grides robotja a teszteren, minden egyes alkalmat le tudott kereskedni, azokat is, amelyeket valós időben a spam szűrő megakadályozott volna.

Mi ebből a tanulság?

A spread szűrőt azért használja a WallStreet Asia robot, mert minél magasabb a spread, annál kisebb az esélye, hogy a belépési stratégiája jól működjön. De mivel az Asia ki lett egészítve egy grides rendszerrel, ezért az új verzió képes a rossz belépési pontokban nyitott kötéseket is a legtöbb esetben sikerrel zárni. Ezt mutatja a statégia teszteren készült eredmény is. Tehát bátran megemelhetem a spred szűrőjében beállított értéket, mert a múltbeli eredmények alapján eredményes lesz akkor is az Asia grid. Ezért a két demószámlám közül az egyiken az ajánlott érték másfélszeresére emeltem az értékeket.

Kíváncsian várom, hogy beválik-e a módosítás.